import pandas as pd
#导入每天收盘数据
x=pd.read_excel('TRD_Cale.xlsx')
#第一个交易日
list1=['2017-01-03']
#每周最后一个交易日
list2=[]

for t in range(1,len(x)-1):
    lastday=x.iloc[t-1,[2]][0]
    today=x.iloc[t,[2]][0]
    #判断是否是新的一周
    if today<lastday:
        #list1和list2总是同时添加，除了两个特殊的头尾
        list1.append(x.iloc[t,[1]][0])
        list2.append(x.iloc[t-1,[1]][0])
list2.append('2017-12-29')
#读取每日收盘价数据
data=pd.read_excel('IDX_Idxtrd.xlsx')

import numpy as np
r=np.zeros(len(list1))
for i in range(len(list1)):
    #从list1找到每个元素
    p1=data.loc[data['Idxtrd01'].values==list1[i],'Idxtrd05'].values
    #从list2找到每个元素
    p2=data.loc[data['Idxtrd01'].values==list2[i],'Idxtrd05'].values
    #用每周最后一个交易减去第一个交易除以第一个交易
    r[i]=(p2-p1)/p1
#打印出2017年全年五十周每周的收益率
print(r)